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MADRID, 11 juin (EUROPA PRESS) –
L'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié jeudi le projet de méthodologie, de modèles et de guide pour le test de résistance qu'elle mettra en œuvre au niveau de l'Union européenne en 2027, qui comprend une simplification substantielle, qui permettra de réduire les données nécessaires de 55% par rapport aux tests de résistance précédents.
L'institution basée à Paris entame ainsi une consultation anticipée sur la simplification du stress test au niveau européen, avec intégration du risque climatique, qui verra en 2027 la participation d'un total de 63 banques de l'UE et de Norvège, dont 47 de la zone euro, représentant 75% du secteur bancaire de l'UE.
« L'exercice 2027 introduit d'importantes simplifications pour améliorer l'efficacité et la sensibilité au risque, tout en maintenant la robustesse et la comparabilité des résultats », a souligné l'ABE.
Parmi les changements clés, l'Autorité a souligné la réduction substantielle des exigences en matière de données, l'alignement des informations sur les rapports de surveillance harmonisés et l'intégration des risques climatiques dans les tests de résistance au niveau de l'UE.
À cet égard, la méthodologie consultée réduit les données requises de 55 % par rapport au test de résistance précédent, principalement grâce à l'utilisation de rapports de suivi périodiques, qui comprennent une simplification des définitions des tests de résistance et l'élimination des points de données ou modèles précédents qui chevauchaient avec les rapports de suivi.
«Cette approche réduit les dédoublements, réduit le fardeau administratif et améliore la cohérence, la comparabilité et la qualité des données pour les superviseurs», a souligné l'entité présidée par François-Louis Michaud.
D’autre part, l’ABE souligne l’introduction du risque climatique dans le stress test, qui intégrera ainsi pour la première fois les risques de transition et les risques physiques de manière structurée et cohérente avec les chocs macro-financiers.
Dans cette phase, les risques climatiques seront évalués à l'aide d'un module spécifique et n'affecteront pas les principaux résultats du stress test, ce qui représente une étape importante vers l'intégration des considérations climatiques dans la surveillance prudentielle, a expliqué le régulateur européen.
La publication anticipée du projet, qui reflète les commentaires reçus du secteur lors des consultations tenues en mai 2026, permettra aux parties prenantes de mieux évaluer l'impact combiné des modifications apportées à la méthodologie des tests de résistance et de la révision plus large des normes techniques de mise en œuvre (ETS) sur l'information prudentielle.
De même, l'EBA prévoit également d'organiser une série d'ateliers avec le secteur pour répondre à leurs questions et les accompagner dans leurs préparatifs.
Comme pour les exercices de résistance précédents de l'ABE, l'exercice 2027 fournit un cadre analytique commun pour évaluer la résilience des banques de l'UE et du système bancaire dans son ensemble face à un scénario macro-financier défavorable commun, en testant leur adéquation des fonds propres dans des situations de tensions et les résultats des tests alimenteront le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels (SREP).
Le test de résistance 2027 au niveau de l'UE est coordonné par l'ABE, en coopération avec le Comité européen du risque systémique (CERS), les autorités compétentes, dont le mécanisme de surveillance unique (MSU), et la Banque centrale européenne (BCE).
Le conseil des autorités de surveillance de l'ABE finalisera les scénarios, la méthodologie, les pratiques d'assurance qualité, les modèles et le guide des modèles, tandis que le CERS et la BCE élaboreront le scénario de risque macroéconomique et climatique défavorable.
